Что такое дивергенция и конвергенция в трейдинге бинарными опционами – правила торговли по ее сигналам.

Содержание:

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence) в переводе означает «Схождение/расхождение Скользящих средних» или «Конвергенция и дивергенция Скользящих средних». MACD — один из самых популярных технических индикаторов. Он включен в большинство торговых платформ для работы на финансовых и сырьевых рынках. С помощью индикатора MACD можно определить направление тренда, его силу и продолжительность, диапазон колебания цен, разворотные уровни, а также получить сигналы на торговые действия.

image

Разработчиком индикатора является Джеральд Аппель (Gerald Appel), который впервые применил его в 1979 году. Индикатор используется в техническом анализе.

Индикатор MACD называют трендовым, потому что он формируется на основе двух Скользящих средних. На самом графике инструмента они не отображаются — в расчетах учитываются только их параметры. Показания самого индикатора выводятся в отдельном окне под графиком. Практически получается трендовый осциллятор.

Классический вариант MACD содержит гистограмму из вертикальных столбцов с дополнительной сглаживающей линией. Гистограмма отражает расстояние между Скользящими средними и демонстрирует динамику их схождения или расхождения. В случае, когда расстояние между Скользящими растет, удлиняются и столбцы гистограммы. Если расстояние уменьшается, то укорачиваются и столбцы. Когда они выстраиваются выше нулевой линии и удлиняются, принято считать, что цена будет расти. Когда столбцы гистограммы располагаются под нулевой отметкой и укорачиваются, ожидают снижения цены.

По своей сути, MACD — запаздывающий индикатор, поскольку получает исходные данные от быстрой (период 12) и медленной (период 26) Экспоненциальных скользящих средних (Exponential Moving Average, EMA). Третья составляющая индикатора — это линия Простой скользящей средней (Simple Moving Average, SMA) с периодом сглаживания 9. Так как цена первична, а Скользящие вторичны, все они формируются с отставанием от цены.

Простая Cкользящая средняя определяет тенденцию своим положением относительно центральной нулевой линии. Когда она находится сверху, это говорит о восходящем тренде. Расположение снизу обозначает нисходящий. Эту линию также называют сигнальной и используют для получения дополнительных подтверждений на торговые действия.

image
MACD

Настройки индикатора MACD

  • Быстрое EMA рассчитывается как среднее значение цены за определенный период времени (по умолчанию — 9 свечей).
  • Медленное EMA тоже является усреднением цены, но за более длительный период, вследствие чего линия и получила свое название.

Разность между быстрым и медленным EMA показана в индикаторе при помощи гистограмм, каждая из которых имеет свое значение, а параметр MACD SMA рассчитывается как средняя величина этих гистограмм за определенный период времени (по умолчанию период сглаживания равен 9).

Параметр «Применить к:» используется для выбора исходных данных для расчета показаний индикатора MACD. Например, по умолчанию стоит значение «Close» — это значит, что быстрая EMA будет рассчитываться на основе цены закрытия свечей. Если установить параметр «Open» то будут использоваться цены открытия. В данном индикаторе можно выбрать 7 базовых параметров для расчета среднего значения цены:

  1. Close
  2. Open
  3. High
  4. Low
  5. Median Price, рассчитывается как (High + Low) / 2
  6. Typical Price, рассчитывается как (High + Low + Close) / 3
  7. Weighted Close, рассчитывается как (High + Low + 2 * Close) / 4
Параметры индикатора MACD

Показания индикатора MACD строятся на основе настроек быстрого и медленного EMA. Если слишком сильно занизить длительность периода, индикатор станет очень чувствителен к изменениям цены на графике и будет выдавать большое количество ложных сигналов. Избыточное расширение периодов сделает индикатор более медленным, что повысит качество сигналов, но сильно сократит их количество. Самое больше распространение на рынке получили стандартные настройки индикатора MCAD (12 / 26 / 9).

Параметры индикатора MACD на графике

Параметры индикатора MACD на графике

Как можно понять из названия индикатора MACD (Moving Average Convergence/Divergence), его функция сводится к выявлению на графиках конвергенций или дивергенций. Они являются не просто важными элементами технического анализа, но и достаточно сильными сигналами смены тенденции. Конвергенции и дивергенции возникают в ситуациях, когда динамика цены не подкрепляется повышением спроса или предложения, то есть происходит ослабление силы тренда.

Диверге́нция и конвергенция происходят от латинских слов «divergere» (отклонение, расхождение) и «convergo» (сближение, схождение). Но где и что сходится/расходится? В нашем случае мы ищем отличия между показаниями ценового графика и графика индикатора (осциллятора).

Дивергенция (divergence) — это медвежий сигнал, который возникает при наличии восходящей тенденции, когда цена на графике устанавливает новые вершины, а индикатор MACD, наоборот, демонстрирует снижение пиков.

Конвергенция (convergence) — это бычий сигнал, возникающий на нисходящем тренде, при котором ценовой график демонстрирует новые минимумы, а минимальные значения на индикаторе остаются на прежних уровнях или повышаются.

Виды дивергенций и конвергенций

Дивергенции и конвергенции можно разделить на 2 вида: классические и скрытые.

  1. Классические дивергенции и конвергенции — наиболее часто используемые в практическом трейдинге инструменты технического анализа. На графике обычно они выглядят так:

Классическая дивергенция

Классическая дивергенция — MACD

Классическая конвергенция

Классическая конвергенция — MACD

Помимо классических дивергенций/конвергенций, есть еще и скрытые. Скрытые дивергенции или конвергенции тоже возникают при расхождениях ценового графика с показаниями индикатора, но их особенность в том, что они являются моделями продолжения тренда.

Скрытая бычья дивергенция возникает тогда, когда ценовые минимумы растут, а минимумы осциллятора снижаются.

Скрытая бычья дивергенция — MACD

Скрытая медвежья конвергенция появляется, если ценовые максимумы понижаются, а максимумы осциллятора нарастают.

Скрытая медвежья конвергенция — MACD

Как торговать по индикатору MACD?

Как и любой другой индикатор технического анализа, MACD имеет несколько вариантов использования. С одной стороны, индикатор основан на Скользящих средних и может показывать направление тренда, что позволяет вести торговлю в сторону присутствующей на рынке тенденции. С другой, данный индикатор представляет собой осциллятор, который может давать качественные сигналы в боковом тренде.

В большинстве рекомендаций по применению индикатора главным сигналом указывается формирование расхождений ценового графика с показаниями индикатора. По мнению Александра Элдера (Alexander Elder), это — один из самых сильных сигналом в техническом анализе. Однако существуют и другие варианты торговли по MACD — к примеру, поиск разворотных моделей и построение линий тренда. Такое использование встречается нечасто, да и сами сигналы тоже редки, но вероятность их отработки в случае появления довольно высокая.

Пересечение сигнальной линии гистограммы

Пересечение двух Скользящих средних – это момент пересечения гистограммы с нулевой отметкой, когда формируется сигнал к началу новой тенденции. Если разница между двумя Скользящими увеличивается и, соответственно, растут значения гистограммы, можно говорить о силе текущей тенденции. Вариантом входа в рынок здесь выступает момент пересечения сигнальной линией границы области гистограммы. Если сигнальная линия выходит из области гистограммы выше нуля, то это сигнал к продаже. Если же сигнальная линия покидает область гистограммы ниже нуля — это сигнал к покупке.

Пересечение сигнальной линии гистограммы — MACD

Торговля с помощью расхождений

Сигнал ”Дивергенция” формируется, когда цена обновляет новый минимум, а график индикатора не подтверждает данное движение и обновления предыдущего минимума не происходит. График индикатора MACD очень хорошо показывает такие расхождения. В этом случае трейдер получает сильный сигнал на покупку. Важно помнить, что такой сигнал идеально подходит для боковых движений на рынке. Если же на рынке сильный тренд, то эффективность данных сигналов заметно падает.

Есть несколько вариантов торговли по расхождениям — к примеру, многие просто ждут падения цены на 30-50 пунктов ниже предыдущего минимума, после чего покупают в надежде на отскок и отработку сигнала. Защитный Stop Loss при этом выставляется на 30-50 пунктов от точки входа в рынок. Вторым же методом торговли расхождения выступает ожидание момента выхода сигнальной линии из области гистограммы, при наступлении которого трейдер входит в рынок. Выход из позиции производится в момент возврата сигнальной линии в область гистограммы.

Торговля с помощью расхождений — MACD

Индикатор Bollinger Bands и MACD

Для более эффективного использования расхождений трейдеры добавляют на график второй индикатор, чтобы получать на нем дополнительные сигналы. К примеру, очень часто таким индикатором выступает Bollinger Bands. Полосы индикатора демонстрируют актуальные границы для максимальных и минимальных цен, выход котировок за пределы которых считается сильным отклонением цены. Если при выходе цены за пределы полос формируется расхождение — это служит сильным сигналом к открытию позиции. Возврат ценового графика в границы Bollinger Bands подтвердит, что импульс закончился и цены пытаются двигаться в рамках отработки расхождения.

Индикатор Bollinger Bands и MACD

Дивергенция и конвергенция по тренду

Наиболее эффективным вариантом торговли расхождений выступает фильтрация сигналов по тренду и против текущей тенденции. Считается, что направленный в сторону основной тенденции сигнал будет очень сильным и вероятность его отработки будет выше, чем у сигнала против тренда. Важно использовать дневной график для определения направления тренда и 1-часовой график для поиска расхождений на индикаторе MACD.

На дневном периоде трейдеры обычно добавляют 2 Скользящие средние с разными периодами — так текущая тенденция определяется надежнее. Если Скользящая средняя с меньшим периодом движется над Скользящей с большим, то тренд на рынке восходящий. Задачей трейдера в этой ситуации становится поиск на 1-часовом графике дивергенций на MACD. Если же Скользящая средняя с меньшим периодом находится под Скользящей с большим — тренд на рынке нисходящий и на MACD нужно искать только конвергенции.

Дивергенция и конвергенция по тренду — MACD

Паттерн «Голова и плечи» на MACD

Поиск графический моделей на индикаторе — довольно редкое явление среди трейдеров, однако такой подход неплохо работает. Причем искать нужно не все модели технического анализа, а только одну — «Голова и плечи». Более того: зачастую на самом графике цены не будет признаков разворота, а вот на гистограмме индикатора MACD сформируется ярко выраженная модель.

Входить в рынок лучше всего в момент формирования правого «Плеча» — так же, как и при торговле по классической модели на обычном ценовом графике. Точкой входа может также служить момент выхода сигнальной линии из области гистограммы. Для выхода из позиции необходимо дождаться пробоя сигнальной линией области гистограммы.

Голова и плечи и MACD

Построение линий тренда

Еще одним из редких способов использования индикатора является построение линий тренда. Данный варианта торговли по индикатору предназначен для опытных трейдеров, имеющих опыт применения графического анализа. Для таких построений лучше использовать дневной либо 4-часовой график. При работе на более мелких временных промежутках сигналов будет гораздо больше, поэтому нужно рассматривать сигналы только в направлении текущей тенденции.

Видео «Индикатор MACD: как пользоваться и анализировать рынок, обзор»

Заключение

Несмотря на то, что данный индикатор был разработан почти 40 лет назад, он до сих пор не потерял своей актуальности. Конечно же, как и другие индикаторы, он имеет свои достоинства и недостатки. Возможно, кто-то скажет, что он морально устарел и требует серьезной модернизации. Кому-то он, наоборот, нравится в том виде, в котором был создан и существует до сих пор. В этом вопросе каждый трейдер вправе сделать вывод самостоятельно. Гибкость настроек MACD позволяет адаптировать его практически под любой финансовый инструмент или таймфрейм.

И теплые, и холодные течения в океане текут в различных направлениях — на запад и на восток, на север и па юг. Но в океане бывают и такие случаи, когда воды сходятся в одно место или, наоборот, из одного района растекаются (расходятся) в разные стороны. Что же в этих случаях наблюдается? И те течения, которые сходятся, и те, которые расходятся, циркулируют обычно по кругу, вернее, если в северном полушарии течения циркулируют по часовой стрелке (их называют антициклоническими), то они обычно сходятся, если направлены против часовой стрелки (они называются циклоническими), то расходятся. В южном полушарии все наоборот.

Пространство океана или моря, где воды сходятся в одно место, называется зоной конвергенции (от латинского слова converge — схожусь). В этой зоне вода обычно опускается вниз. Пространство же океана или моря, где происходит подъем глубинных вод и их растекание, называется дивергенцией (от латинского diver gentia — расхождение).

Зоны конвергенций обычно образуются по краям сильных морских течений, когда они направлены примерно в одну и ту же сторону или когда эти течения сходятся. Самые известные зоны дивергенции и конвергенций образуются у Антарктического кругового течения и у берегов Антарктиды.

Мы уже знаем, что у Антарктиды воды так выхолаживаются, что становятся очень плотными и начинают медленно сползать по склону вниз. Но у самого дна находятся еще более плотные воды, опустившиеся ранее. Ими антарктические воды, спустившись до глубин одного-трех километров, вытесняются снова наверх. Происходит это примерно между 63° и 64° южной широты. На поверхность выходит так много холодной воды, что она образует сплошные области океана со льдами и айсбергами. Эти области подъема холодных вод называются Антарктической дивергенцией.

Однако вышедшие на поверхность океана холодные воды, встретившись с несколько более теплыми водами Антарктического кругового течения, соприкасаются с ними. Сходятся два течения, поэтому воды здесь погружаются. Это — знаменитая зона Антарктической конвергенции. Она примерно совпадает с параллелью 50 — 52° южной широты.

Северный край Антарктического кругового течения соприкасается с идущими на юг теплыми течениями. Более плотные и холодные воды Антарктического кругового течения погружаются под теплые северные воды. Таким образом, Антарктическое круговое течение с юга ограничено антарктической конвергенцией, а с севера — субтропической. Эти зоны конвергенций, как и само круговое течение, опоясывают весь Земной шар.

Конвергенции — мощнейшие гидрофронты, где воды сильно перемешиваются, волнуются, бурлят. Этому сильно способствуют постоянные западные ветры. Антарктические конвергенции и дивергенции разделяют воды не только с разными температурами, но и с разным количеством минеральных солей, которыми питается фитопланктон, что имеет колоссальное практическое значение — по одну сторону конвергенции бывает очень много рыбы, по другую — очень мало.

  • Следующая статья

    Почему у дна воды текут в сторону экватора?

  • Предыдущая статья

    Что бывает, когда теплое течение встречается с холодным?

Дивергенция — расхождение между ценой валютной пары и показаниями осциллятора. Она возникает в случае, если на рынке преобладает восходящий тренд, локальные экстремумы финансового инструмента растут, а максимумы на графике индикатора снижаются. Образование дивергенции сигнализирует о возможной смене тенденции.

Как ее определить на графике цены? Какие виды дивергенции бывают? Как ее использовать в торговле?

Дивергенция и конвергенция — в чем разница?

Классический пример дивергенции показан на рисунке ниже. Во время ее возникновения на рынке преобладал восходящий тренд без каких-либо предпосылок к смене направления. После небольшой коррекции пара продолжила рост, но в момент образования нового локального максимума на графике пары индикатор MACD формирует снижающиеся максимумы. Этот процесс и называется дивергенцией. Если соединить прямыми линиями вершины максимумов на графике цены и в окне осциллятора, они окажутся разнонаправленными.

Конвергенцией называют разновидность дивергенции. Она присуща нисходящему тренду и называется «бычьей», поскольку предполагает скорый рост цены финансового инструмента. В сленге трейдеров этот термин не слишком популярен, поэтому часто оба процесса обобщают под одним названием — дивергенция.

Для конвергенции характерно расхождение между ценовыми минимумами на графике валютной пары и на гистограмме осциллятора. Этим она отличается от дивергенции. При конвергенции локальные минимумы снижаются на графике цены и повышаются в окне индикатора. Пример показан на рисунке ниже. Образование конвергенции также считается разворотным сигналом.

Виды дивергенций

Дивергенция подразделяется на следующие виды:

  • классическая;
  • скрытая.

Классическая дивергенция в свою очередь может относиться к одному из классов — A, B или C.

Классическая дивергенция класса A.(h3)

Примеры классической дивергенции класса A показаны на рисунках выше. Она считается самой часто встречающейся. Дивергенцию типа A от других отличает высокая надежность сигнала. После нее в большинстве случаев происходит резкая смена направления тренда.

Несмотря на это, не рекомендуется входить в рынок без подтверждения. Открывать сделки можно только в случае наличия сигнала от какого-либо еще индикатора или же при одновременном формировании дивергенции на двух осцилляторах.

Классическая дивергенция класса B

Дивергенция класса B обладает средней степенью надежности. Она возникает, когда на графике валютной пары формируется фигура «Двойная вершина» (при восходящем тренде для «медвежьей» дивергенции) или «Двойное дно» (при нисходящем тренде для «бычьей» дивергенции), а индикатор формирует снижающиеся максимумы и растущие минимумы соответственно.

На рисунке ниже изображен пример «медвежьей» дивергенции класса B. Несмотря на среднюю степень надежности, сигнал был отработан сразу же сильным движением цены финансового инструмента вниз. Если посмотреть внимательно на график, можно увидеть, что следом сформировалась новая дивергенция класса A, которая так же была отработана ростом котировок.

Классическая дивергенция класса C

Дивергенция класса С по своей сути обратна дивергенции класса В. Разница заключается лишь в том, фигуры «Двойная вершина» и «Двойное дно» необходимо искать на гистограмме осциллятора. Для «медвежьей» дивергенции характерны растущие максимумы на графике цены и вершины, расположенные на одной горизонтальной линии, на графике индикатора. Пример показан на рисунке ниже. Несмотря на то, что этот вид дивергенции считается редким и менее надежным, чем предыдущие два, сигнал был отработан снижением цены сразу же.

Скрытая дивергенция

Этот вид дивергенции не пользуется широким спросом. Более того, он знаком не каждому трейдеру. Идентифицировать ее можно по снижающимся максимумам при нисходящем тренде на графике цены и растущими максимумами на графике индикатора. Эта дивергенция называется «медвежьей» и свидетельствует о продолжении тренда.

«Бычья» дивергенция формируется при восходящей тенденции и определяется по возрастающим минимумам цены и более низких минимумах осциллятора. Ее появление предполагает усиление и продолжение тренда. Графически скрытая дивергенция выглядит так:

Рекомендации по торговле

Найти дивергенцию можно на абсолютно любом таймфрейме, но чем меньший временной промежуток вы рассматриваете, тем больше на нем будет ложных сигналов. Высокий процент отработки наблюдается на периодах H1-D1. Таймфреймы М1 и М5 в торговле лучше вообще не использовать.

Дивергенция является универсальным средством и одинаково эффективно работает на любой валютной паре, индексах, на рынке акций и фьючерсов. Рекомендуется в качестве фильтра некачественных сигналов использовать дополнительные индикаторы.

Для определения дивергенции можно использовать любой осциллятор как из стандартного набора торговой платформы Metatrader 4, так и сторонний. Для этих целей подходят MACD, различные вариации стохастика, Average True Range, Momentum, RSI, АО и другие. Можно установить на график валютной пары два индикатора одновременно и торговать только по сигналам, по которым дивергенция подтвердилась сразу по двум индикаторам. Чаще всего трейдеры останавливаются на осцилляторах MACD, АО, RSI или стохастик.

Существует немало программных модулей, определяющих дивергенцию в автоматическом режиме. Желательно все же искать сигналы самостоятельно, поскольку ни один индикатор не сможет оценить рыночную ситуацию так же качественно, как это сделает трейдер. Не стоит торговать, если на рынке нет ярко выраженной тенденции, а локальные максимумы и минимумы формируются в очень узком ценовом коридоре. Линии, соединяющие вершины, как на графике, так и в окне индикатора должны иметь хороший угол наклона (в случае дивергенции класса А).

Дивергенция — отличный способ определения окончания и начала тренда. Если вы научитесь правильно оценивать ее потенциал, то сможете практически безошибочно входить в рынок у истоков новой тенденции.

Поделиться:

image

Секреты дивергенции

Вступление

Направление ценового движения на рынке зависит от психологического настроения рынка (толпы), т.е движение цены есть отражение сложившегося на данный момент мнения (настроения) участников рынка, что выражается в изменении соотношения спроса/предложения.

Если у нас будет  инструмент измерения настроения рынка (т.е. соотношения спроса/предложения), мы будем знать будущее направление ценового движения. Таким инструментом являются сигналы осцилляторов, определенным образом отображающие изменения волновых рыночных процессов с учетом таких свойств рынка, как инерционность и саморегулируемость.

Осцилляторы могут генерировать несколько видов сигналов.

Дивергенция. Конвергенция. (Расхождение. Схождение.)

Дивергенция (расхождение) и конвергенция (схождение) — ситуация, когда темп движения цены в волновой структуре и (при этом) темп изменения значений технических индикаторов не совпадают (отличаются).

Виды сигналов дивергенции (конвергенции)

виде известна у разных авторов под термином «скрытая дивергенция», однако никто не работал с точными индикаторами дивергенции и, тем более, не исследовал и не описал свойств сигналов дивергенции/конвергенции. Таким образом рассматривать нужно не два, а четыре равноправных вида сигналов, — сигналы дивергенции (или конвергенции) против тренда (классические первые два графика- пунктирные линии) и сигналы дивергенции (или конвергенции) по тренду (последние два графика — белые линии). В первых двух вариантах будущее направление ценового графика совпадает с направлением линии дивергенции/конвергенции на индикаторе, т.е. направлено против тренда (сигналы против тренда). В последних двух вариантах будущее направление ценового графика совпадает с направлением линии дивергенции/конвергенции на ценовом графике, т.е. направлено по тренду (сигналы по тренду).

Бычье расхождение (дивергенция) возникает тогда, когда .

Медвежье расхождение (дивергенция) — цена не достигла нового минимума, а на индикаторе достигнут новый минимум. Медвежье схождение (конвергенция) образуется, если . Бычье схождение (конвергенция) — цена не достигла нового максимума, а на индикаторе достигнут новый максимум.

Все четыре сигнала предупреждают на текущей цене о возможном (сигнал опережающий) (сигнал исполнился).

Т.е. сигнал и дивергенции, и конвергенции, — опережающий сигнал вероятного изменения текущего направления ценового графика.

Бычье расхождение

сигнал о развороте бычьего тренда,либо о его временном затухании

Медвежье схождение

сигнал о развороте бычьего направления в нисходящем тренде или его временном затухании

Бычье расхождение (дивергенция) возникает тогда, когда .

Медвежье расхождение (дивергенция) — цена не достигла нового минимума, а на индикаторе достигнут новый минимум. Медвежье схождение (конвергенция) образуется, если . Бычье схождение (конвергенция) — цена не достигла нового максимума, а на индикаторе достигнут новый максимум.

Все четыре сигнала предупреждают на текущей цене о возможном (сигнал опережающий) (сигнал исполнился).

Т.е. сигнал и дивергенции, и конвергенции, — опережающий сигнал вероятного изменения текущего направления ценового графика.

Вместе четыре  вида сигналов дивергенции (конвергенции) в совокупности с точными индикаторами дивергенции TR2 или MACD_H (в МТ 4 — OsMA) позволили довольно удачно (для периода 2004—2007 г.) классический волновой анализ перевести на качественно новую ступень, что я и назвал «осцилляторно-волновой анализ» (термин мой) (см. ст. «Разворот») и выделил такой анализ в отдельный вид, — осцилляторно-волновой анализ (с целью в дальнейшем полностью отказаться от такого понятия, как волновой анализ).

Реальная система SK-FX использует только сигналы рынка, т.е вообще не использует волновой анализ в любом виде из-за его субъективности.

Идеальные сигналы.    (Сигналы по тренду).

Такой подход  позволяет получить также качественно новые точные сигналы по тренду, — «идеальные» сигналы для входа или добавления позиции.

На рис.1 (ниже) 5-волновая медвежья структура. Отмечен сигнал конвергенции по тренду (бычье схождение (конвергенция) на медвежьем тренде — аналог третьего (выше) рисунка), являющийся «идеальным» для добавления позиции после 4-й волны. (Методика определения точных моментов разворотов будет показана ниже). Подобные сигналы наверняка были на младших фреймах для добавления позиций по третьей волне, и т.д…

На рис.2  бычья структура. Отмечены сигналы дивергенции по тренду (зеленым цветом, медвежье расхождение на бычьем тренде -аналог четвертого (выше) рисунка), а также аналогичный сигнал белым цветом (на такую разновидность вы могли не обратить внимания). Оба сигнала — «идеальные» для добавления позиции.

Подобные сигналы присутствуют на любом тайм-фрейме.

Три варианта ситуаций с сигналами по тренду: На первом рисунке сигнал конвергенции по тренду — идеальный сигнал (желтые линии), — привычная ситуация. На втором дивергенция по треду (зеленые линии), — тоже привычная. А сигнал дивергенции по тренду (белые линии), — менее привычная ситуация. Здесьминимумы значений индикатора, соответствующие минимумам ценового графика,находятся по разную сторону нулевой линии индикатора. Т.е. (если она есть) На третьем рис., — совсем непривычная ситуация. Но по определению, — это тоже сигналы по тренду на нисходящем тренде- конвергенция (желтые линии) и сигналы по тренду на восходящем тренде — дивергенция (голубые линии)  (их там несколько) и они должны выполняться (и выполнились).

Чтобы легче ориентироваться, желательно

image

Восходящий тренд

Нисходящий тренд

image

 (в классическом представлении)

Общая и локальная дивергенция (конвергенция)

Чтобы повысить чувствительность и точность сигналов, я придал более «тонкое» значение сигналам дивергенции (конвергенции), —  ввел понятия общей и локальной дивергенции (конвергенции). Под термином «общая» понимается то, что известно всем, — дивергенция (конвергенция)  между волновыми структурами в тренде (волнами в волновой структуре). Под термином «локальная» понимается дивергенция (конвергенция)  между последними волнами одной иерархии в волновой структуре [т.е.  в конце самой тонкой волновой структуры (в конце последней волны)] на любом тайм-фрейме.

Локальная дивергенция (конвергенция) (начало её исполнения) всегда является точным

(в масштабах тайм-фрейма) моментом разворота (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме.

этих осцилляторов (и других), а исследования взаимодействия сигналов  дивергенции/конвергенции

В реальной системе SK-FX на первом этапе её развития в качестве основного индикатора дивергенции (конвергенции) использовался осцилляторTR2 — MACD на адаптивных скользящих средних. Правила работы по его сигналам показаны на графике ниже.

Сигналы разворотов тренда или на коррекцию:

— отражение от границы окна при достижении линиями индикатора границы окна;

— фазовый сигнал против тренда и по тренду (см. «Фазовый сигнал»).

Недокументированные особенности индикаторов дивергенции см. ««, «Фазовый сигналОтражение индикатора короткого тренда“.

Видно, что на графике индикатора требуется трендовая индикация.

image

Формирующиеся сигналы дивергенции/конвергенции

Это формирующийся сигнал будущего разворота (поэтому не может подтверждать разворот).Разворот на любом ТФ подтверждается началом исполнения сигнала Д/К на младшем

, и .т.д. (см. приведенный выше график и ст. „Фрактальные связи“). Т.е.генерация опережающих сигналов дивергенции / конвергенции

с самых младших ТФ.

(часто) до трех (редко) баров.

формирующийся.

image

Отсюда следует, что определять сигналы разворота  по наличию дивергенции (или конвергенции)

при развивающемся ценовом движении (см. ст. „Исполнение сигнала старшего ТФ“)

преждевременно (ниже левый график), так как цена может преодолеть прежний экстремум

(например, разворот предыдущего движения или третья волна), относительно которого происходило

сравнение (см. „Генерация и исполнение…“), и формирующийся сигнал отменится (правый график), если отрабатывается сигнал старшего тайм-фрейма (в данном случае Daily или Weekly). и ситуация на старшем тайм-фрейме. (Даже на правом графике движение вверх, согласно трендовым индикаторам, ещё продолжится).

image

Сформировавшиеся сигналы дивергенции/конвергенции никогда не бывают ложными и обязательно выполняются в волновой структуре, в которой они сгенерированы. Ложной может быть их неверная интерпретация (толкование).

Примеры локальной (желтые линии) и общей дивергенции/конвергенции.

тайм-фреймах.

image

Фазовый сигнал.

Нередко на развороте тренда на индикаторе дивергенции формируется комплексный сигнал (назовём его „Фазовый“, — на Н1 в зеленых овалах), представляющий собой локальный дисбаланс рынка (выброс значения индикатора дивергенции

Т.е. фазовый сигнал представляет собой двойную (редко тройную) дивергенцию на восходящем тренде или двойную (редко тройную) конвергенцию на нисходящем тренде. (См. ст.«Фазовый сигнал»).

image

Ошибка классической интерпретации сигналов дивергенции/конвергенции

О выполненной и сломанной дивергенции.

Почему-то многие считают, что по сигналу дивергенции/конвергенции развернуться должен именно тренд. Не развернуться, например на внутриструктурную коррекцию, а именно развернуться должен тренд. А если по сигналу дивергенции выполнена коррекция и тренд продолжил движение в прежнем направлении, то дивергенция, мол, «ложная» или «сломана». Недоразумение возникает из-за отсутствия определения понятия «выполненная и „сломанная“ дивергенция. Любой термин, во избежание разночтения, должен иметь однозначное определение. Сформулируем определение:

На эти вопросы может ответить трендовый анализ  и (или) ранг тайм-фрейма, на котором сгенерирован сигнал.

любого типа сигнала обратного направления в волновой структуре, которая корректируется или разворачивается. Все виды сигналов, генерируемые осцилляторами, равноправны. При внутренней коррекции в волновой структуре считать, что сигналы начала и окончания коррекции сгенерированы в волновой структуре, рангом ниже. Сигнал может быть сгенерирован не только в конце волновой структуры, но и в конце любых её подструктур. Сигнал дивергенции (конвергенции) для разворота на коррекциювнутри незаконченной волновой структуры и сигнал дивергенции (конвергенции) на разворот законченной волновой структуры идентичны, а значимость этих сигналов разная и определяется ещё и наличием или отсутствием сигнала разворота на более старшем ТФ. Дело трейдера, реагировать на промежуточные сигналы внутренней коррекции в волновой структуре или не реагировать.

Фильтрация сигналов дивергенции (конвергенции)

Правило внутренней коррекции (термин мой).

Если одновременно на трех последовательных тайм-фреймах появляется сигнал разворота при незаконченной волновой структуре на старшем из них, то при исполнении этого сигнала  на младшем из них будет минимум три волны коррекции. (При законченной структуре, — по классике, минимум три волны на тайм-фрейме с законченной структурой). (подробнее см. примеры в ст. ).

Многократная дивергенция/конвергенция

Интерпретация (толкование) сигналов дивергенции.

 Локальная Кратная (двойная) дивергенция (или зеркально)

Часто на такие сигналы не обращают внимания, так как выглядят они по-другому.

Двойная, — желтая и зеленая линии.

Двойная дивергенция

Взаимодействие индикаторов в системе.

короткий тренд, — тренд, короткий по длительности.

Аналогичная картина на графиках ниже.

На рынке во  время генерации сигнала дивергенции / конвергенции может быть не только замедление (как обычно объясняют), но и ускорение ценового движения, что логично объяснено выше. На всех ТФ ниже сильная конвергенция при сильно ускоренном движении вниз и вскоре ожидается разворот ценового графика вверх.

В последней коррекции Н4 сильный выброс TR2 против тренда, т.е. его короткая скользящая оперативно среагировала на коррекцию, а более длинная не среагировала, расстояние  между ними сильно уменьшилось, что TR2 и отобразил в виде выброса против тренда, — сигнал необходимости продолжить движение в прежнем направлении, что и выполнилось. Движение вниз скользящие начали с разными скоростями, заранее ясно, что TR2 своего прежнего значения не достигнет, формируется конвергенция. Разворот Н4 вверх начнется, когда сигналы разворота будут на всех более младших ТФ. На Н1 и М30 на текущей цене сигналы конвергенции тоже формируются. Для точного входа отследить сигналы разворота на младших ТФ.

Заключение.

Сигналы дивергенции/конвергенции предстоящего движения после разворота.Значимость сигналов зависит от места их генерации в волновой иерархии, что определяется ситуацией на старшем ТФ, или представление о значимости сигналов даёт ранг тайм-фрейма, на котором они сгенерированы. На Н1 нет смысла реагировать на коррекцию внутри волновой структуры минутного тайм-фрейма, а на коррекцию всей структуры может и есть (если профит дорог). Фильтрация значимости сигналов дивергенции (конвергенции), — трендовая индикация (ФНЧ).

дивергенция по тренду и против тренда, конвергенция по тренду и против тренда — 4 сигнала;

— отражением осцилляторного индикатора короткого тренда от границ окна;

— двойной дивергенцией. (редко)

Copyright © SK-FX 2007—2016

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий